statystyki martingale

statystyki martingale

Trudno powiedzieć, dlaczego to słowo Martingale ma tak wiele znaczeń. Ale jedna rzecz jest bez wątpienia: jeśli trader stosuje strategię martingale, zawsze ma to kluczowe znaczenie dla jego depozytu. Jakie są zalety i wady strategii zakładów w Martingale? Jak można złapać spikowanie w swojej strategii? Czy rynek martingale? Wszystkie te i kilka innych ściśle powiązanych i powiązanych ze sobą pytań zostaną omówione w tym artykule.

Martingale jest po angielsku martegal (Francuski znaczenie słowa dialiect mieszkaniec Martigues; Martigues jest - lub był - wioską we Francji). Najstarszym znaczeniem martyngału wydaje się być kawałek halsu wykorzystywany na koniach do kontrolowania czołówki. To znaczenie jest co najmniej najbardziej znane, ale dla nas ważniejsze jest inne znaczenie: martingale to strategia bukmacherska. Hazardzista podwaja swój zakład po każdej przegranej, tak aby pierwsza wygrana odzyskała wszystkie poprzednie straty i wygrała zysk równy pierwotnej stawce. Handlowcy nadają tę nazwę także wszystkim powiązanym strategiom. Matematycy, poza tym, używają terminu martingale do nazwania procesu stochastycznego, w którym warunkowe oczekiwanie następnej wartości, biorąc pod uwagę bieżącą i poprzednią wartość, jest wartością bieżącą. Jest to rodzaj "uczciwej gry", w której nikt nie wygrywa i nikt nie przegrywa. Co do tej francuskiej wioski, Martigues, jej mieszkańcy byli uważani za ekscentryków i prawdopodobnie przedsiębiorczy. W każdym razie, ta mnogość znaczeń jest czasem powodem, dla którego niektórzy ludzie używają go w niewłaściwy sposób. Czym więc jest Martingale?

Jaki system progresywny używał Bond? Jak wspomniano wcześniej, martingale oznacza podwojenie początkowej stawki, gdy przegrywa się w grze hazardowej, na przykład w ruletce. Na pierwszy rzut oka strategia ta, jeśli nie ma żadnych ograniczeń co do stawki, wydaje się opłacalna. Pewnego dnia trzeba mieć szczęście! Jednak świat nie jest przepełniony tymi, którzy wzbogacili się przy użyciu ruletki, choć strategia wydaje się być elementarna. Więc o co chodzi? Ostatecznie, nawet jeśli nie mamy nieograniczonej ilości pieniędzy, możemy wytrzymać dość długo, mając niewielki udział!

Ta lub podobna logika prowadzi niemądrych ludzi do próby wypróbowania takiej strategii w odniesieniu do wszystkich swoich pieniędzy. Ale nie w ruletkę, wcale nie! Niektórzy ludzie są wykształceni w taki sposób, że nie wchodzą w gry losowe. Próbują tego na rynku Forex. Ci bardziej inteligentni i żądni przygód często próbują tego również na cudzych pieniądze. W ten sposób rozpoczyna się nowy twórca quacków. Opłacalne transakcje są na przemian z przegranymi, ale gracz zarabia pieniądze przez pewien czas z powodu podwojenia stawki. To sprawia, że ​​przedsiębiorca wierzy w swój wybór. Jednak wcześniej lub później (dla zdrowia inwestora, lepiej, jeśli zdarzy się to wcześniej ...) pech pechowy staje się tak długi, że nie ma pieniędzy na kolejne dublowanie stawki. W rezultacie jeden nieszczęśnik pojawia się w rozległych obszarach Internetu. Nieszczęśliwy handlowiec, któremu "brakowało pieniędzy w pobliżu zwycięstwa" i który "został pobity przez czystą złą wolę". Dobrze, jeśli nie ", ponieważ pośrednik podał fałszywe cytaty".

Mówiąc poważnie, nie powinno być wielu kupców, którzy kupują klasyczny martyngat. Nie należy jednak lekceważyć głupoty niektórych rycerzy fortuny. Używane są bardziej skomplikowane środki, które można ogólnie nazwać "skokami". Poniższe ma na celu tutaj. Załóżmy, że proponujemy wybrać: zyskać 1 dolara z prawdopodobieństwem 99% lub stracić 99 dolarów z prawdopodobieństwem 1%. Średni wynik tego handlu będzie oczywiście równy zeru. Zasadniczo jest to nieopłacalne i ryzykowne! Nieznaczne zyski zostaną zrekompensowane katastrofalnymi stratami i zakłóceniami (dlatego użyto tutaj słowa "skok"). Bardzo łatwo jest dokonać takiego obrotu na rynku Forex: Otrzymasz coś takiego, jeśli umieścisz StopLoss na poziomie 99 razy większym niż TakeProfit. Czy to nierealne? Ale co możemy powiedzieć o wielu tych, którzy handlują z StopLoss niewspółmierne do TakeProfit lub nawet (jak straszne!) Bez tego w ogóle?

Oczywiście główna szkoda nie jest taka. Wyobraź sobie: Ktoś chce przetestować lub monitorować takiego "eksperta". Ile będzie opłacalnych transakcji, w większości przypadków, zanim jeden wielki przegrany handel wyłączy inwestora? I jak długo będzie płakał wtedy z powodu swojego "nieszczęścia" i "braku pieniędzy w ostatniej chwili"!

Jednak nie chodzi tylko o to, że nie ma zleceń stop. Nieodłącznym towarzyszem skoków i bez postojów jest nadmierne przedłużanie pozycji. W tym czasie cena czasami jest bardzo daleko.

Ale "grail" eksperci bazujący na Martingale pojawiają się raz za razem i wielu omawia tę metodę handlu na forach dość poważnie. Czemu? Strategie bawiące się z niewspółmiernymi postojami, podwójnymi lotami, nadmiernym przedłużaniem pobytu i innymi sztuczkami tego rodzaju, są testowane w sposób całkowicie niewiarygodny. Z praktycznego doświadczenia wiadomo, że taka strategia może być łatwo wykonana dla specyficznej historii, a następnie daje urocze rezultaty. Używany na prawdziwym koncie strategia ta może działać przez tydzień, miesiąc, rok, robić 10, 20 lub 50 transakcji i dawać dobre / doskonałe wyniki przy odrobinie szczęścia. I wtedy jedyny zły handel ich wykończy. Co zatem łączy te strategie?

podstawowe definicje są inspirowane przez prymitywne pojęcia hazardu,

ale teoria stała się wyrafinowanym narzędziem współczesnej matematyki abstrakcyjnej. "

J.L. Doob, What's a Martingale?

W rzeczywistości matematycy znali martyngał od bardzo dawna. Pierwsze matematyczne opisy opublikowano w połowie XX wieku. Twórcy zainspirowali się chęcią uogólnienia pojęcia "fair play", np. Ruletki bez prowizji, kości lub pitch-farthing, które rozważymy w dalszej części tego artykułu. Tak wiele różnych definicji procesu martingale można znaleźć w ogromnych wydatkach sieci! Formalna definicja nie pomoże jednak, jeśli nie opanujesz dość poważnego aparatu teoretycznego. Dlatego postaramy się podać tutaj prostą, ale raczej rygorystyczną definicję: Martingale to proces, który nie kończy się wraz z upływem czasu. Tak więc, jeśli chcemy przewidzieć następną wartość w oparciu o wszystkie poprzednie wartości, nie będzie lepszej wartości niż aktualna (pod względem wartości średnich kwadratowych).

Trzeba powiedzieć, że kluczowe znaczenie ma pytanie, czy wahania kursów wymiany walut zbliżą się do martingale. Jednak obserwacje statystyczne wcześniej udzieliłyby negatywnej odpowiedzi na to pytanie. Na przykład przyrosty kursów walutowych są antykorelowane. Założenie to leży u podstaw wielu klasycznych i neoklasycznych modeli (Bachelier, Black-Sholes-Merton, ...) i pozwala wyciągnąć daleko idące wnioski na temat zachowania się instrumentów pochodnych (opcje, naprzód, ...). Poza tym terminologia martyngacka dobrze wpisuje się w koncepcję efektywnego rynku, który "uczciwie" definiuje cenę w każdej chwili. Jest to ekonomicznie uzasadnione.

Jednym z kamieni węgielnych teorii martyngału jest twierdzenie o zatrzymywaniu i dalszym konstruowaniu całki stochastycznej. Twierdzenie stwierdza, że żadna rozsądna strategia nie pomoże zarabiać pieniędzy przy użyciu Martingale. Jak to? poważny czytelnik zapyta. Co się dzieje ze strategią Martingale? Dlaczego twierdzenie odrzuca je jako "nierozsądne"? Chodzi o to, że najbardziej racjonalne strategie są ograniczone albo pod względem ceny (aby być bardziej przejrzystym, w ujęciu walutowym, składane są zlecenia stop), albo w czasie, tj. Horyzont jest ustalony, po osiągnięciu którego z pewnością zamykamy transakcję. Najważniejsze jest to, że wszystkie są ograniczone w stawce (wolumeny, ilości lotów na handel itp.). Każda strategia, która spełnia jeden z dwóch pierwszych warunków, a trzecia jest zawsze "rozsądna". Wiele innych strategii jest również "rozsądnych", ale nie chcemy teraz wchodzić w szczegóły techniczne. Strategia Martingale ma trzy wady: po pierwsze, nieograniczone stawki; po drugie, nieograniczony czas, a na koniec gracz "walczący" będzie cierpieć z powodu ogromnych wypłat. Ten przykład pokazuje bardzo dobrze, że nie można nic zarobić przy użyciu tej metody, ponieważ stawki i czas gry są ograniczone. Pomaga to również to zrozumieć strategię "dochodową" można symulować nawet w niewinnej grze!

Zejdźmy jednak na ziemię i zilustrujmy całą powyższą teorię kilkoma prostymi przykładami.

I zielone życie złotego drzewa ".

J.W. Goethe, Faust

Tłumaczenie na język angielski B. Taylora

Rozważmy grę z grą wysokościową z wyważoną monetą, tj. Monetą, dla której prawdopodobieństwo głów jest takie samo, jak prawdopodobieństwo ogonów. Niech gracz B płaci graczowi A jeden rubel, jeśli jest głową, a A płaci B jeden rubel, jeśli jest ogonem. Poniżej przedstawiono przykładowe ewolucje kapitału A w zależności od ilości podrzuconych rzutów (ryc. 1) - ścieżki szans (niebieski i czerwony).

Średnio gracze nie zyskują ani nie tracą, gdy rzucają monetą, w tym sensie, że jeden z nich - nie wiemy, który z nich - na pewno zyska rubla, a drugi straci rubel. Matematyczne oczekiwanie zmian w ich kapitelach wynosi zero. To, wraz z niezależnym podrzucaniem monet, mówi, że gracz A "wzrost kapitału to martyngał. Pozwala to na wyciągnięcie wielu wniosków w tym samym czasie. Na przykład, wniosek o tym, że ta gra jest uczciwa, w tym sensie, że nie można zarobić statystycznie w tej grze, tj. Średnia każdej strategii zatrzymania będzie równa zeru. Pozwól naszemu graczowi grać ze stałą ilością partii mając na uwadze konsekwencje martyngału. Teoria mówi, że nie będzie w stanie zarobić pieniędzy za pomocą jakiejkolwiek rozsądnej metody. Jak to? mógłbyś powiedzieć. Gracz może poczekać, aż zostanie "na czarno" i po prostu przestanie grać (zielony poziom "takeprofit" na ryc. 1). Tak, ale niestety, choć wydarzenie to zajmie trochę czasu, będzie musiał długo czekać na to bardzo długo. Ściśle mówiąc, matematyczne oczekiwanie na wygraną jest równe nieskończoności, co nie pasuje do koncepcji "rozsądnej strategii". Co więcej, jeśli nadal zdecyduje się "usiąść" na straty, jego wypłaty będą katastrofalne, gdy w końcu się zatrzyma. Ta sytuacja jest często obserwowana u początkujących handlowców.

Ale nasz gracz nie jest taki prosty! Zgodnie ze wszystkimi wyżej wymienionymi, umieścił "duży" stoploss i "mały" takeprofit, jak pokazano na ryc. 2. Teraz ograniczony kapitał, jego strategia stała się "rozsądna". Kiedy próbuje eksperymentować, strategia odradza się w ciągu długiego czasu, szczególnie, że nie ma prowizji w boisku. Więc o co chodzi? Czy to prawda, że ​​twierdzenie jest błędne? Nie, pozostaje ważny! Po prostu, jeśli użyjesz tego twierdzenia do dokładnego wyliczenia, na przykład taktrofitu lub prawdopodobieństwa stoplossa, okaże się, że nie ma nic więcej, jak tylko przyspieszenie, ponieważ krótki takeprofit jest używany w 9 przypadkach po 10, podczas gdy ogromny stoploss jest tylko w 1 przypadku 10 Takie "odkładanie" ryzyka może być kosztowne dla gracza - straci wszystko jeden dzień.

Prymitywny, jak dotąd, przykład pitch-farthing nadal ujawnia ukryte plany ryzykownego zarządzania pieniędzmi lub morderczego bezpieki. W rzeczywistości dodajemy czyste ryzyko do naszej pozycji, nic więcej.

Podsumujmy zatem wszystkie powyższe.

Wszystko byłoby dobrze, ale rynek, jak wspomniano powyżej, nie jest martingale. I w końcu, jaki jest sens handlu forex, ale próba zarobienia pieniędzy? Co zatem oznacza te teoretyczne obserwacje dla prawdziwego handlu? Chodzi o to, że nawet w przypadku teoretycznej niemożności zarobienia czegoś tak, jak w naszym przykładzie ze ścieżką szansy, istnieje więcej sposobów na oszukiwanie siebie lub obserwatora poprzez zapewnienie "opłacalnej" (przynajmniej na pierwszy rzut oka) strategii. Nic dziwnego, że te same strategie są używane do godzinnego tworzenia "grails" i angażowania inwestorów. Ale można uniknąć wielu złudzeń, mając na uwadze teorię martingale / spiking.

Stwórzmy teraz zasady racjonalnego handlu oparte na tym artykule. Tak więc, jeśli nie chcesz, aby twój system był zmylony historią, cierpisz z powodu ogromnych wypłat i budzi wątpliwości potencjalnych inwestorów, postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

  • postoje miejscowe (stoplosses / takeprofits);
  • postaraj się, aby Twoja przerwa w zatrudnieniu była proporcjonalna do takeprofitu i ram czasowych;
  • nie przedłużaj swojej pozycji w nieproporcjonalnym stopniu do czasu handlu - można ją "wyciąć" przed upływem czasu od rozpoczęcia handlu lub w inny sposób, w tym przypadku istnieje wiele metod;
  • nie zwiększaj ilości partii, które próbujesz odzyskać - nie przyswajajcie tych, którzy grają w kasynach (ani nie zasymilujcie się z tym Bondem)!

Powyższe zasady nie są ścisłe. Większość strategii jest zbudowana w taki sposób, że na przykład pozycje nie są anulowane przez stoploss lub takeprofit w ogóle. Trzeba powiedzieć, że tutaj możemy na przykład przejść do średniego dochodu z zyskiem lub utraty, lub powiązać ilość partii z potencjalnym poziomem ryzyka handlu. Powyższe zasady należy jednak traktować jako rodzaj ideału dla jasności i przejrzystości Specjalnego Doradcy, a także ogólnie strategii. Przedsiębiorca, zwłaszcza początkujący, powinien dążyć do tego ideału.

Ostatnią rzeczą, którą chciałbym przedstawić zainteresowanemu czytelnikowi, jest problem związany z Danielem Bernoulli i XVIII wiekiem. Jest to tak zwany paradoks Petersburga. Załóżmy, że X gra w taką grę: stawką jest 1 rubel. Dobrze wyważona moneta jest rzucana. Jeśli jest głową, gra zostanie zatrzymana, a X przejmie stawkę. Jeśli jest to ogon, stawka zostanie podwojona, i tak dalej: rzucić monetą, głowy zatrzymać grę i wziąć pieniądze, ogony - podwoić stawkę i wrzucić ponownie. Pytanie: Ile X powinien zapłacić, aby zagrać w tę grę? Jak widać, X zawsze wygrywa w tej grze, ale różne kwoty w zależności od tego, co mówi moneta. Innymi słowy, ile byś zapłacił za udział w tym przyciągnięciu hojności bez przykładu? Jeśli ten problem wzbudzi ciekawość, jego rozwiązanie zostanie omówione w komentarzach.

Przetłumaczone z rosyjskiego przez MetaQuotes Software Corp.

Innymi słowy, jest to ciąg zmiennych losowych, które w dowolnym momencie n:

Słowo Martingale pochodzi z grupy strategii bukmacherskich, które były popularne we Francji w XVIII wieku. W prostej grze, w której gracz wygrywa, jeśli moneta pojawi się na głowach i przegra, jeśli pojawi się ogon (st = ph = 1/2, zakładając uczciwą monetę) strategia walki zmusiła go do podwojenia zakładu za każdym razem, gdy przegrał. W miarę, jak kontynuuje grę, prawdopodobieństwo rzucenia przynajmniej jednej główki zbliża się do 1 (ponieważ liczba prób zbliża się do nieskończoności), więc uznano, że jest pewny, że ostatecznie odzyska wszystko, co stracił, oraz swoją oryginalną stawkę.

Ponieważ wyznaczona kwota wzrasta wykładniczo dzięki tej metodzie, a żaden z graczy nie posiada nieskończonych bankrolli niezbędnych do zapewnienia sukcesu, jest to raczej ryzykowne, niż mogłoby się wydawać.

W teorii prawdopodobieństwa koncepcja Martingales została zapoczątkowana przez Paula Levy'ego w 1934 roku. Termin ten był po raz pierwszy użyty w koncepcji statystycznej przez Jean Ville'a w 1939 roku.

Prostym przykładem martingale jest jednowymiarowy przypadkowy spacer, gdzie kroki są równie prawdopodobne w obu kierunkach. Tutaj, dla każdego kroku, plewo = pdobrze = 1/2.

W rzeczywistości bezstronny przypadkowy spacer w dowolnej liczbie wymiarów jest martingale.

W ramach zunifikowanej neutralnej teorii bioróżnorodności i biogeografii, gatunek liczy się dla dowolnego gatunku o ustalonej wielkości w społeczności ekologicznej będzie funkcją czasu dyskretnego. Możemy traktować to jako sekwencję zmiennych losowych, a sekwencja jest martingale.

Sekwencja taka, że

Nazywa się submartingale.

Podobnie, sekwencja taka, że

Jest znany jako supermartingale.

Weisstein, Eric W. "Martingale." From MathWorld-A Wolfram Web Resource. Źródło: http://mathworld.wolfram.com/Martingale.html w dniu 21 marca 2018 r

Doob, J.L. Co to jest Martingale? The American Mathematical Monthly

Vol. 78, nr 5 (maj 1971), str. 451-463. Źródło: http://www.jstor.org/stable/2317751 z dnia 21 marca 2018 r

Jeśli wolisz interaktywne środowisko online do nauki R i statystyki, to Bezpłatny R Tutorial firmy Datacamp to świetny sposób na rozpoczęcie. Jeśli czujesz się komfortowo z R i jesteś zainteresowany głębszą analizą statystyk, spróbuj ta statystyka ze śladem R.

Do tego postu nie można dodawać komentarzy. Potrzebujesz pomocy lub chcesz opublikować korektę? Napisz komentarz na nasz temat Strona na Facebooku i dołożę wszelkich starań, aby pomóc!

Angielsko-rosyjski słownik dotyczący prawdopodobieństwa, statystyki i kombinatoryki. - Filadelfia i Moskwa. Towarzystwo Matematyki Przemysłowej i Stosowanej oraz Wydawnictwo Naukowe TVP. K. A. Borovkov. 1994.

Смотреть что такое "martingale" в других словарях:

Martingale - [martɛgal] n. fa. • 1611; chausses à la martinguale 141; provenç. Martegalo, de Martigues I ♦ 1 Cour Cour Cour Cour Cour Cour Cour har har har har har har che che che che qu qu qu qu qu ((((((part part part part part part part part bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride bride 2 ♦ (1873) ... ... Encyclopédie Universelle

Martingale - może odnosić się do: Martingale (teorii prawdopodobieństwa), procesu stochastycznego, w którym warunkowe oczekiwanie następnej wartości, biorąc pod uwagę obecne i poprzednie wartości, to aktualna wartość Martingale (tack) dla koni Martingale (obroża) dla psów i ... Wikipedia

Martingale - Mar tin * gale, Martingal Mar tin * gal, n. [FA. Martingale; cf. To. martingala rodzaj węża, martingale, Sp. martingala a greave, cuish, martingale, Sp. alm [a] rtaga to rodzaj uzdę.] 1. Pasek przymocowany do popręgu konia, przechodzący pomiędzy jego ... ... The Collaborative International Dictionary of English

Martingale - 1580 r., Od M.Fr. martingale (16c.), o niepewnym pochodzeniu, być może z O.Prov. martegalo, fem. martegowskiego mieszkańca Martigue, czyniąc sens etymologiczny, tak jak ludzie Martigue; a może od Sp. almartaga, słowo ... Słownik etymologiczny

Martingale - (v. Fr., Spr. Martängal), a więc v.w. Sprungriemen. M. spielen, w Hazardspielen den verlorenen Satz so lange verdoppeln, bis man durch einen Treffer den Betrag des ersten Satzes als Gewinn erhält; sehr gefährlich, weil man oft eine sehr große Summe ... ... Pierer's Universal-Lexikon

Martingale - ► RZECZ 1) pasek lub zestaw pasków biegnących od pasa nosowego lub wodzów do obwodu konia, zapobiegający zbytniemu podniesieniu głowy. 2) system hazardowy obejmujący ciągłe podwojenie stawek. ORIGIN Francuski, z ... słownika angielskiego

Martingale - [mär't ngalmärt 'n gāl] n. [Fr, prob. < Sp almártaga, czek, wole < Ar] 1. Pasek uprzęży konia przechodzącej od nachrapnika do obwodu między przednimi kończynami, aby powstrzymać konia przed odchyleniem lub odrzuceniem głowy: patrz HARNESS ... Angielski Słownik świata

Martingale - Wrzuć homonimię artykułów, voir Martingale (homonimie). Une martingale est une technique donnant l ilusion d augmenter les chances de gain aux jeux de hasard tout en respectant les règles de jeu. Le principe dépend complètement du type de jeu ... ... Wikipédia en Français

Martingale - (mar tin ga l) s. fa. 1 ° Chausses a la martingale, culottes dont le pont était placé par derrière; c est le sens ancien et primitif. 2 ° Równa asymilacja w stosunku do cote ante culotte, courroie simple ou bifurquée, qui, attachée par un ... ... Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

Martingale - Pfade von zwei kompensierten zusammengesetzten Poisson Prozessen. Die Int ... Deutsch Wikipedia

MARTINGALE - s. fa. T. de Manége. Należy pozostawić go w spokoju, aby można było go wykorzystać, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. MARTINGALE, en Termes de Jeu, Manière de jouer qui consiste à ... ... Dictionnaire de l'Academie Francaise, wydanie 7eme (1835)

Martingale System Pierwszy wielki test z limitami zakładów

Zasada słynnego systemu Martingale w Ruletce jest bardzo prosta. Stawiamy określoną kwotę pieniędzy, np. na nasz ulubiony kolor. Jeśli nam się uda, zdobędziemy wygraną i zaczniemy od zakładania tej samej kwoty. Jeśli przegrywamy w dowolnym momencie, podwoimy nasz poprzedni zakład i po prostu podwajamy aż do osiągnięcia sukcesu, po czym odzyskamy utracone pieniądze plus trochę więcej (początkowy zakład). Wygląda na to, że nie możemy przegrać.

Na stronie poświęconej systemowi Martingale założyliśmy, że ten system, niezależnie od jego prostoty i bezdyskusyjnej logiki, może być bardzo trudny z dwóch powodów. Po pierwsze, potrzebujemy dosyć dużego kapitału, tzn. Musimy być przygotowani na zaryzykowanie dużych sum pieniędzy, na wypadek gdyby pojawiła się seria długich przegranych, ponieważ podwojenie zakładów wzrasta ukradkiem od początku, ale wkrótce przechodzi przez dach.

Uwaga: Ruletka została praktycznie stworzona ze względu na strategię Martingale, jednak - a co za tym idzie również wyniki tego testu lub symulacji - mogą być wykorzystane w innych grach hazardowych z zakładami na pieniądze, np. Z wypłatą 1: 1.

Po drugie, jeszcze bardziej podstawowym czynnikiem są limity zakładów, które są stosowane przez zdecydowaną większość kasyn. Im niższy jest limit maksymalnego zakładu, tym mniej razy możemy podwoić zakłady, dopóki nie osiągniemy limitu. W każdym razie należy to potwierdzić pierwszy wielki test systemu Martingale. Limity obstawiania mogą odpowiadać kamiennemu kasynowi: minimalny zakład (parzysty) to 5 $, a maksymalna to 500 $.

System Martingale jest testowany przez losowa symulacja MS Excel. Test symuluje 100 000 obrotów ruletki. Tabela 1 poniżej ilustruje pierwsze 20 spinów testu. Zanim przejdziemy do znaczenia nagłówków tabeli, zastanówmy się nad warunkami testu / symulacji:

  • Gramy w ruletkę francuską (tylko jedno zero);
  • Zawsze stawiamy na czerwony kolor, ponieważ wybór koloru jest nieistotny i nie ma wpływu na wynik testu;
  • Jeśli pojawi się czarny kolor lub zero, zakład traci i zostaje podwojony w następnym obrocie (jeśli pojawi się zero, zakład nie jest zamrożony, ale traci natychmiast);
  • Minimalny zakład 5 USD;
  • Maksymalny zakład 500 $.

Tabela 1 - Pierwsze 20 obrotów (na 100 000) testu Martingale z limitami zakładów

"Spin #" sięga od 1 do 100 000. Dla każdego spinu losowa wygrana "Number9quot; jest generowany (kolor numeru jest zgodny z zasadami ruletki i jest określany automatycznie). Zaczynamy od 5 $ "Bet9quot;: jeśli wygrywamy, zaczynamy ponownie od zakładu o wartości 5 USD; jeśli przegrywamy, podwoimy stawkę w następnym spinie. "Zysk / strata9quot; pokazuje wynik netto spinu i jest dodawany do "Balance9quot;.

Saldo reprezentuje nasz kapitał i jego rozwój w trakcie testu systemu Martingale z ograniczonymi zakładami. Początkowe saldo jest ustawione na zero, ponieważ różni gracze mogą dysponować innym kapitałem. Saldo jest netto, więc można je łatwo dodać lub odjąć od każdego indywidualnego kapitału. W tym teście zakładamy, że mamy dość pieniędzy, aby ukończyć test.

Rozwój równowagi & Ostateczny wynik symulacji

Saldo jest najważniejszym wskaźnikiem testu, zarówno jego ostateczny stan po zakręcie nr. 100 000, a także jego rozwój w trakcie testu - najlepiej go schwytać na wykresie (patrz rysunek 1).

Oś pozioma (x) reprezentuje spin, natomiast oś pionowa (y) pokazuje saldo (ciemniejsza zielona krzywa) i zysk / stratę netto w poszczególnych spinach (jaśniejsza zielona krzywa). Jaśniejsza zielona krzywa prawie zamienia się w linię, ale się zacznie "moving9 część; w systemie Martingale test z nieograniczoną liczbą zakładów.

Rysunek 1 - Rozwój równowagi symulacji systemu Martingale z limitami zakładów

Wykres pokazuje, że nawet z kilkoma dolarami w kieszeni (zaczynamy od zakładu o wartości 5 USD i salda zerowego, jednak jeśli dojdziemy do ujemnego salda, musimy zagrzebać się w kieszeni, aby móc ponownie postawić zakład) wygralibyśmy 2500 $ po 3500 spinach.

Potem jednak nastąpiło zmniejszenie salda, które spadło do około 5000 USD. Ten, który przetrwał, z dużą dawką szczęścia, osiągnąłby odwrócenie i maksymalne dodatnie saldo w wysokości 4.890 USD (dokładne liczby są przedstawione w tabeli 2 - patrz poniżej).

Następnie, po spadku i niewielkim wahaniu do plusa, następuje stały spadek, który jest niestety typowym przebiegiem wydarzeń, jeśli grasz systemem Martingale z ograniczonymi zakładami przez długi czas (lub dużą liczbą obrotów).

Po wpadnięciu saldo ujemne, bardzo trudno jest się wspinać, ponieważ (1) prawdopodobieństwo zawsze jest przeciwko nam (18 czerwonych liczb wygranych, 18 czarnych liczb i zero straconych), (2) nie możemy podwoić zakładów w całości z powodu maksymalnego dozwolonego zakładu. Jeśli np. tracimy 5000 $, możemy obstawiać tylko 500 $, co oznacza, że ​​będziemy musieli wygrać kilka razy z rzędu, aby usunąć straty.

Saldo końcowe po 100 000 obrotów wynosi - 31,310 USD i ocenianych na końcu tego artykułu. Tymczasem możemy przejść przez interesujące statystyki, które wyłoniły się z testu strategii Martingale.

Symulacja systemu Martingale oparta na 100 000 obrotów i ograniczonych stawkach (min. 5 $, maks. 500 $) przyniosła wiele interesujące statystyki.

Przegrana liczba, czarna lub zerowa, pojawiła się w 19 kolejnych obrotach! To była najdłuższa seria testów. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest bardzo niskie, właśnie (19/37) 19 lub 1 przy 315 874. Liczba po "1 w . " jest uważane za uczciwe szanse na to wydarzenie.

Ten sam numer pojawił się cztery razy z rzędu. Tak naprawdę istniały dwa takie zdarzenia. Numer 3 wyszedł w czterech kolejnych obrotach od 31,705 do 31,708, a także liczba 36 pojawiła się cztery razy z rzędu (spin nr 91,033 do 91,036). Prawdopodobieństwo pojawienia się pojedynczej liczby cztery razy z rzędu w tylko 1 na 1.874,161.

Tabela 2 - Statystyki rekordów & saldo końcowe

Hipotetycznie, jeśli postawisz 1 $ na jedną liczbę i dodasz wygraną do zakładu, po czterech spinach wygrasz ponad 1,5 miliona $ (35 ˟ 35 ˟ 35 ˟ 35). Być może zainteresuje Cię również rekordowa seria ruletki zarejestrowana w prawdziwych kasynach.

Częstotliwość wygrywania & Seria przegranych (kolory)

Wszystkie częstotliwości wygranych i przegranych serii są pokazane w Tabeli 3. Widzimy, że istnieje wiele więcej niż dziesięć długich serii. Oczywiście istnieje więcej serii przegranych, ponieważ zawierają one nie tylko czarne liczby, ale także zera. Wiemy, że najdłuższa seria traciła 19 kolejnych obrotów. Najlepsza lub zwycięska seria miała 15 spinów (czerwony kolor pojawił się 15 razy z rzędu). Prawdopodobieństwa lub szanse wygranej serii są wyświetlane w kolumnie "1 w . ". Szanse na przegraną serię byłyby niższe ze względu na zero.

Tabela 3 - Częstotliwość wygrywania & przegrywające serie (kolory)

W tabeli 3 podano cenne informacje. Najczęstsze "series9quot; było 1; oznacza to, że kolory są zmienione. Wtedy prawdą jest, że im dłuższa jest seria, tym niższa jest jej częstotliwość. Na koniec zauważamy, że liczba przegranych serii przekracza liczbę zwycięskich serii i łącznie tworzą 100 000 spinów.

Najdłuższa wygrywająca seria wzięła 15 spinów i pojawiła się na końcu testu - patrz tabela 4. Możemy zauważyć jeden istotny szczegół: nie zarabiamy zbyt wiele w przypadku długiej zwycięskiej serii. Tak jakbyśmy wygrywali "series9quot; kończy się i zaczynamy od minimalnego zakładu. Robimy to, aby zachować miejsce na podwojenie zakładów w przypadku przegranych spinów. Z drugiej strony, za każdym razem, gdy przegramy przegraną serię, otrzymujemy zwrot wszystkich pieniędzy plus minimalny zakład, tak aby nasz bilans przegranych serii wyniósł 5 $.

Tabela 4 - Najdłuższa wygrywająca seria (o czerwonym kolorze)

Uwaga: pierwszy zakład z tej serii (spin nr 92.543) wynosi 10 $, ponieważ poprzednia stawka przegrała, a zatem następny zakład musiał zostać podwojony.

Najdłuższa seria przegranych uzyskała 19 obrotów, jak pokazuje Tabela 5. Widzimy, że stawki są podwojone po każdym przegranym spinie i że dzięki maksymalnemu zakładowi 500 $ możemy podwoić nasz zakład w całości tylko siedem razy. Ta nieudana seria kosztowałaby nas 6 635 $. To jednak nic w porównaniu z grą z nieograniczonymi zakładami. W takim przypadku kosztowałoby nas niewiarygodne 2 621 435 $ (!).

Kolejność podwójnych zakładów po 320 $ będzie następować: 6 400 USD - 1 280 USD - 2 560 USD - 5 120 USD - 10 240 USD - 20 480 USD - 40 960 USD - 81,920 USD - 163,840 USD - 327 680 USD - 655,360 USD i 1 3110 720 USD. Na początku nie można powiedzieć, jak wysoko może się wspiąć, co o tym sądzisz? Konieczne jest uświadomienie sobie, że podwojenie zakładów rośnie wykładniczo.

Tabela 5 - Najdłuższa seria przegranych (czarnych liczb i zer)

Następny rysunek pokazuje częstotliwość poszczególnych liczb w teście Martingale. Pokazuje liczbę wyświetleń każdej liczby. Częstotliwości powinny być w przybliżeniu równe, ponieważ każda liczba (0-36) może pojawić się z takim samym prawdopodobieństwem (1/37). Wyimaginowanym zwycięzcą jest numer 3, a najmniejszy był przesądny 13.

Rysunek 2 - Częstotliwość pojedynczych liczb

Wyniki symulacji Martingale z ograniczonymi stawkami

Pierwsza wielka symulacja systemu Martingale udowodnił, że limit maksymalnego zakładu jest również czynnikiem ograniczającym długoterminowy sukces gracza stosującego tę strategię. Saldo końcowe - 31,310 USD mówi samo za siebie. Symulacja za pomocą MS Excel mogła być przeprowadzana wielokrotnie i zawsze kończyła się z ujemnym saldem. Byłoby niespodzianką, gdyby zakończyło się inaczej ze względu na krawędź domu.

Pomimo tego, że możesz wygrać na początku (patrz wykres pierwszy - bilans), nawet jeśli masz dużo szczęścia, im więcej grasz, tym bardziej przewaga kasyna. Ten test oparty na 100 000 spinów dowodzi tego.

Prawdą jest również, że im wcześniej trafisz na długą, złą serię, tym trudniej jest wrócić do pozytywnego terytorium. Będzie to wymagało dużo szczęścia, ponieważ zakłady z powodu limitu nie mogą być podwojone w nieskończoność. Drugi test systemu Martingale z niższym minimalnym zakładem (a tym samym większym miejscem podwojenia) dał lepsze wyniki. Test bez limitu Martingale zostanie przeprowadzony w najbliższej przyszłości.

Ten artykuł ma również na celu obalenie "gwarantowane9 część; zarobki obiecane przez niektóre niesolidne strony internetowe. Chociaż można wygrać w ruletce, trudno (nie mówiąc prawie niemożliwe) być na czarno w dłuższej perspektywie, podczas gdy "gwarantowane9 część; zarobki są oczywistym nonsensem, ponieważ kasyna nie istnieją.

Ryzyka strategii Martingale

Ryzyka strategii Martingale

Strategia Forex w Martingale oferuje ryzykownym sposobem, aby inwestorzy założyli się, że te długoterminowe statystyki powrócą do swoich środków. Inwestorzy na rynku Forex wykorzystują strategie uśredniania kosztów Martingale, aby wycenić straty w transakcjach tracących. Strategie te są ryzykowne, a długoterminowe korzyści nie istnieją.

Oto dlaczego strategie Martingale są atrakcyjne dla graczy giełdowych:

Po pierwsze, w idealnych warunkach i przy pozytywnym przenoszeniu, strategie Martingale oferują coś, co wydaje się przewidywalnym zyskiem i "pewnym zakładem" na ewentualne wygrane.

Po drugie, strategie Forex Martingale nie opierają się na żadnej zdolności prognostycznej. Korzyści z tych strategii są oparte na matematycznych prawdopodobieństwach w czasie, zamiast polegać na zręcznych traderach rynku forex wykorzystujących swoją własną wiedzę i doświadczenie na poszczególnych rynkach. Początkujący handlarze, tacy jak strategie Martingale, ponieważ mogą pracować nawet wtedy, gdy umiejętności "handlowania" przedsiębiorcy nie są lepsze od czystej szansy.

Po trzecie, pary walutowe mają tendencję do handlu w przedziałach przez dość długie okresy, więc te same poziomy cen często są wielokrotnie weryfikowane. Podobnie jak w przypadku "handlu sieciowego", zazwyczaj istnieje wiele możliwości wejścia i wyjścia w zakresie handlu.

Ważne jest, aby od początku zrozumieć, że strategia Forex Martingale nie zwiększa szans na wygraną danego handlu, a jej główną zaletą jest to, że opóźnia straty. Istnieje nadzieja, że ​​przegrane transakcje mogą się odbyć, dopóki nie staną się ponownie rentowne.

Strategie Martingale opierają się na uśrednianiu kosztów. Strategia oznacza podwojenie wielkości handlu po każdym przegranym, aż do pojedynczego zwycięskiego handlu. W tym momencie, z powodu matematycznej mocy podwajania, trader ma nadzieję opuścić pozycję z zyskiem.

A przez "podwojenie" ekspozycji w przypadku utraty transakcji, średnia cena wejścia jest obniżana we wszystkich punktach wejścia.

Poniższa tabela pokazuje, jak strategia Martingale działa z prostą grą handlową, w której każda runda ma 50% szans na wygraną i 50% szans na przegraną.

100 $ Wygrane 100 $ 100 $

100 $ Wygrane 100 $ 200 $

100 $ utracone - 100 $ 100 $

200 $ utracone - 200 $ - 100 $

400 $ Lost - 400 $ - 500 $

800 $ Wygrane 800 $ 300 $

W tym prostym przykładzie, inwestor forex przyjmuje pozycję o wartości równej 100 $ w kapitale własnym. Przy każdym zwycięskim handlu w tej samej parze walutowej następny rozmiar pozycji jest utrzymywany na tym samym poziomie 100 USD.

Jeśli transakcja jest przegrana, wielkość handlu jest podwojona dla każdego kolejnego przegranego. Nazywa się to "podwajaniem w dół". Jeśli inwestor na rynku forex ma szczęście, w ramach kilku transakcji będzie cieszył się zwycięstwem.

Kiedy strategia Forex Martingale wygrywa, wygrywa wystarczająco, aby odzyskać wszystkie poprzednie straty, w tym pierwotną kwotę transakcji, oraz dodatkowe zyski.

по фатту, zwycięski handel zawsze daje zysk netto. Dzieje się tak, ponieważ:

Gdzie n jest liczbą transakcji. Tak więc wypłata z dowolnej liczby kolejnych strat jest odzyskiwana przez następną udaną transakcję, zakładając, że inwestor jest kapitalizowany na tyle dobrze, aby kontynuować podwojenie każdej transakcji, aż do uzyskania zwycięzcy.

Głównym ryzykiem strategii Martingale jest możliwość, że na rachunku handlowym zabraknie pieniędzy poprzez wypłatę, zanim pojawi się zwycięski handel.

Podstawowy system handlu Forex Martingale

W prawdziwym handlu forex zazwyczaj nie ma sztywnego wyniku binarnego - transakcja może zamknąć się ze zmienną kwotą zysku lub straty. Mimo to strategia Martingale pozostaje taka sama. Przedsiębiorca po prostu definiuje określoną liczbę pipsów jako cel zysku, a pewną liczbę pipsów jako próg stop-loss.

W poniższym ostatnim przykładzie dotyczącym EUR / USD, który pokazuje spadek średniej na spadającym rynku, przy założeniu, że zarówno docelowy zysk, jak i stop loss wynoszą 20 pipsów.

Rate Order Lots Entry Średnia pozycja Absolute drop Break Even Balance

1.3500 Kup 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 $ 0

1.3480 Kup 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 - 2 USD

1.3460 Kup 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 - 6 USD

1.3440 Kup 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 - 14 USD

1.3420 Kup 16 1.3420 1.3439 -80.0 18,75 - 30 USD

1.3439 Sprzedaj 16 1,3439 1,3439 -61,2 0,00 0 USD

Po pierwsze, przedsiębiorca kupuje 1 partię w cenie 1,3500. Cena następnie przenosi się na inwestora, do 1,3480, co powoduje stop loss.

System transakcyjny rozlicza 1,3480 jako "teoretyczną" stop loss, ale nie likwiduje pozycji. Zamiast tego system otwiera nowy handel dwukrotnie większy od istniejącej pozycji.

Tak więc, druga linia tabeli powyżej pokazuje jeszcze jedną partię dodaną do pozycji. Pozwala to na średnią cenę wejścia wynoszącą 1.3490 dla dwóch partii.

Ważne jest, aby pamiętać, że niezrealizowana strata jest taka sama, ale teraz przedsiębiorca potrzebuje zniesienia jedynie 10 pipsów, aby uzyskać równowagę, a nie 20 pipsów przewidywanych przez stratę po pierwszym handlu.

"Uśrednianie w dół" przez podwojenie wielkości handlu zmniejsza względną ilość potrzebną do odzyskania niezrealizowanych strat. Uśredniając przy jeszcze większej liczbie transakcji, wartość progu rentowności zbliża się do stałego poziomu, który coraz bardziej zbliża się do wyznaczonego poziomu stop-loss.

Kontynuując powyższy przykład, przy piątym handlu średnia cena wejścia wynosi 1,3439, więc gdy cena wzrośnie w górę przez ten punkt, ogólne uśrednione gospodarstwa osiągają poziom progu rentowności.

W tym przykładzie pierwsze cztery transakcje były stratami, ale wszystkie zostały pokryte przez zysk z piątego obrotu. Mechaniczny system handlu forex może zamknąć tę grupę transakcji na poziomie progowym lub wyższym. Lub system może utrzymywać parę walutową, aby uzyskać większe zyski.

Kiedy strategia Martingale działa poprawnie, przedsiębiorca może odzyskać wszystkie straty z jednym zwycięzcą. Nadal istnieje duże ryzyko, że inwestor może ponieść nieodwracalne straty w oczekiwaniu na zwycięzcę.

Zastrzeżenia dotyczące strategii Forex Martingale

Z matematycznego i teoretycznego punktu widzenia strategia handlu forex Martingale powinna zadziałać, ponieważ żadna długotrwała sekwencja transakcji nigdy nie przegra.

Jednak w realnym świecie idealna strategia Martingale wymagałaby nieograniczonej kapitalizacji, ponieważ przedsiębiorca może zmierzyć się z bardzo długimi stratami, zanim osiągnie jednego zwycięzcę. Niewielu handlowców może wytrzymać wymagane wypłaty.

Jeśli jest zbyt wiele kolejnych przegranych transakcji, sekwencja transakcji musi zostać zamknięta ze stratą przed ponownym rozpoczęciem cyklu. Tylko dzięki utrzymaniu początkowej wielkości pozycji bardzo niewielkiej w stosunku do wartości kapitału własnego, przedsiębiorca może mieć szansę na przeżycie.

Jak na ironię, im wyższy całkowity limit wypłaty, tym mniejsze prawdopodobieństwo przegranej w sekwencji handlu, ale tym większe, że strata będzie, jeśli lub kiedy wystąpi. Zjawisko to nazywa się "dystrybucją Taleba". Im więcej transakcji, tym bardziej prawdopodobne, że powstanie długi ciąg strat.

Ten problem występuje, ponieważ podczas sekwencji przegranych transakcji z systemem Martingale ekspozycja na ryzyko rośnie wykładniczo. W sekwencji n tracąc transakcje, ekspozycja przedsiębiorcy wzrasta jako 2 n-1 .

Tak więc, jeśli przedsiębiorca jest zmuszony przedwcześnie opuścić sekwencję transakcji, straty są bardzo duże. Z drugiej strony zysk z handlu Forex Martingale wzrasta tylko liniowo. Jest proporcjonalna do połowy średniego zysku na handel, pomnożona przez liczbę transakcji.

Niezależnie od podstawowych zasad handlu stosowanych do wyboru par walutowych i punktów wejścia, jeśli inwestor ma tylko 50% czasu (tak samo jak przypadkowa szansa), łączne spodziewane zyski z wygranych transakcji byłyby następujące:

Gdy n to całkowita liczba transakcji i sol to kwota zysku z każdej transakcji.

Однако, pojedyncza duża przegrana transakcja zresetuje tę kwotę do zera. Kontynuując powyższy przykład, jeśli przedsiębiorca ustali limit 10 transakcji podwójnych, największa wielkość transakcji będzie wynosić 1024. Maksymalna kwota zostanie utracona tylko w przypadku 11 przegranych transakcji z rzędu.

Zgodnie z powyższym równaniem prawdopodobieństwo tego wystąpienia wynosi (½) 11. Innymi słowy, przedsiębiorca oczekiwałby utraty maksymalnej kwoty raz na 2048 transakcji.

Po transakcjach na rynku Forex 2048:

• Oczekiwane zyski to (½) x 2 11 x 1 = 1024

• Oczekiwana najgorsza pojedyncza strata to -1024

• Oczekiwany zysk netto wynosi 0

Zakładając, że strategia handlowa wybierająca nie jest lepsza od zwykłej szansy, system Martingale zawsze oferuje co najmniej 50-50 szans na sukces.

Ponownie, Martingale nie zwiększa szans na wygraną, po prostu odkłada straty lub pomaga inwestorowi uniknąć strat, pozostając na wystarczająco długo. Jest to ryzykowne i bardzo niewielu traderów odnosi sukcesy ze strategiami Martingale na dłuższą metę.

Strategie Forex firmy Martingale działają tylko wtedy, gdy ceny walut wahają się w zakresie

Niektórzy handlowcy, którzy działają zgodnie z trendem, używają strategii "odwrotnej Martingale", która polega na podwojeniu zwycięskich transakcji i szybkim pokonywaniu strat. Okazuje się, że strategie Martingale często ucierpią podczas trendów na rynkach. Jedyne możliwości wynikają z handlu na odległość, a nie trendu.

Wyzwanie polega na tym, aby wybrać pary walutowe z pozytywnym przeniesieniem, które są ograniczone w stosunku do trendów. System transakcyjny powinien być zaprogramowany tak, aby odwijać pozycje, gdy wystąpią strome korekty.

Strategia forex Martingale może zwiększyć zyski

Jednym ze sposobów korzystania z strategii Forex Martingale jest zwię kszenie wydajnoś ci. Niektórzy handlowcy stosują strategie Martingale z dodatkowymi transakcjami forex w parach walutowych z dużymi różnicami stóp procentowych. W ten sposób, pozytywne kredyty gromadzą się podczas otwartych transakcji.

Ograniczając wypłaty do 5% kapitału własnego, niektórzy inwestorzy osiągają 0,5 do 0,7% miesięcznego zwrotu dzięki strategiom Martingale, gdy EUR / CHF i EUR / GBP są w wąskich przedziałach w dość długich okresach.

Inwestor musi uważnie obserwować ryzyko, które może wyniknąć, gdy ceny forex przebiją się na nowe trendy, szczególnie wokół poziomu wsparcia i oporu. Ponownie, Martingale działa tylko z parami walutowymi z limitem zasięgu, a nie z trendami.

Jak obliczyć limit wypłat dla strategii forex Martingale

W przypadku przedsiębiorców, którzy chcą ryzykować strategię forex Martingale, pierwszą rzeczą, którą należy podjąć, jest wielkość pozycji i ryzyko. Aby ten przykład był prosty, użyjmy uprawnień 2.

Liczba handlowanych par będzie określała liczbę podwójnych stawek handlowych, które można umieścić. Например, jeśli maksymalna to 256 lotów, pozwala to na 8 podwójnych nóg.

Maksymalna liczba partii, którymi można handlować = 2 liczby odnóży

Jeśli ostateczny handel w sekwencji zostanie zamknięty po osiągnięciu punktu stop-loss, wówczas maksymalny poziom wypłaty będzie wynosił:

Spadek < Maksymalna liczba partii x (2 x stop-loss) x wielkość partii

Tak więc, 256 mikrosekund i strata na 40 pipsów, maksymalna kwota wypłaty wyniesie 2048 $.

Aby określić średnią liczbę transakcji, które system może utrzymać przed utratą, użyj obliczenia:

2 liczba nóg + 1

W bieżącym przykładzie ta liczba to 29 lub łącznie 512 transakcji. Po tych 512 r. Przedsiębiorca spodziewałby się kolejnych 9 przegranych transakcji.

Ze strategią Forex Martingale jedynym możliwym sposobem na zarządzanie wypłatami jest zastosowanie systemu "ratchet": Zyski są generowane, a wielkość transakcji i limity wypłat są zwiększane przyrostowo.

Sekwencja transakcji Ukończony kapitał Zysk dozwolony Zysk

Ta regulacja zapadkowa powinna być obsługiwana automatycznie przez mechaniczny system handlu, gdy przedsiębiorca ustali limit wykorzystania jako procent zrealizowanego kapitału.

W przypadku sygnałów wejściowych w strategii Forex Martingale inwestorzy czasami "zanikają" lub wymieniają fałszywe break-outy z zasięgu. Например, gdy cena pary walutowej przenosi określoną liczbę pipsów powyżej 15-dniowej średniej ruchomej (MA), system umieszcza zlecenie sprzedaży.

Podczas korzystania z tej metody ważne jest, aby działać tylko na sygnałach wskazujących na wysokie prawdopodobieństwo, że cena powróci do pierwotnego zakresu zamiast wyskakiwania.

Ważne jest również odpowiednie ustawienie celów zysku i punktów stop-loss. Z jednej strony, jeśli użyte wartości są zbyt małe, system otworzy zbyt wiele transakcji. Z drugiej strony, jeśli wartości są zbyt duże, system może nie być w stanie utrzymać wystarczającej liczby kolejnych strat, aby przetrwać.

W przypadku strategii Martingale, tylko ostatni punkt stop-loss jest sprzedawany. Wszystkie poprzednie poziomy stop-loss są punktami "teoretycznymi", ponieważ transakcje nie są tam faktycznie zlikwidowane, a w rzeczywistości w każdym z tych punktów dodaje się nowy handel o podwójnej wielkości pozycji.

Transakcje Martingale muszą być konsekwentnie traktowane jako zbiór, a nie pojedynczo. Transakcje na rynku Forex z wykorzystaniem strategii Martingale powinny być zamykane tylko wtedy, gdy ogólna kolejność transakcji jest opłacalna, to znaczy, gdy istnieje zysk netto z otwartych transakcji.

Handlarz Martingale ma nadzieję, że zwycięski handel zostanie osiągnięty, zanim wypłata z kolejnych podwójnych strat obciąży rachunek handlowy.

Wybór docelowych zysków i punktów stop-loss zależy również od czasu transakcji i zmienności rynku. Zasadniczo mniejsza zmienność oznacza, że ​​system może używać małej wartości stop-loss.

Niektórzy handlowcy ustalają cel zysku na poziomie od 10 do 50 pipsów i wartość stop-loss między 20 a 70 pipsów. Istnieje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy.

Mały cel zysku ma większe prawdopodobieństwo, że zostanie osiągnięty wcześniej, więc transakcja może zostać zamknięta z zyskiem. A ponieważ zyski są potęgowane ze względu na wykładniczy wzrost wielkości pozycji, niewielka wartość zysku może nadal być skuteczna.

Zastosowanie niewielkiego celu zysku nie zmienia stosunku ryzyko-wynagrodzenie. Mimo, że zyski są niewielkie, bliższy próg zysku zwiększa ogólny stosunek wygranych do przegranych transakcji.

Zalety i wady strategii Forex Martingale

Strategia transakcyjna Forex Martingale oferuje bardzo ograniczone korzyści, takie jak reguły handlowe, które można łatwo zdefiniować i zaprogramować na Expert Advisor lub inny system handlu mechanicznego. Wyniki dotyczące zysków i wypłat wydają się statystycznie przewidywalne. Strategie Martingale nie opierają się także na zdolności przedsiębiorcy do przewidywania kierunku na rynku lub wybierania zwycięskich transakcji.

Strategie Forex Martingale są w dłuższej perspektywie nieskuteczne. Po prostu odkładają lub unikają strat zamiast tworzyć samodzielne zyski.

A jeśli straty nie zostaną dokładnie uregulowane poprzez dostosowanie wielkości pozycji i limitów wypłat, kiedy zyski zostaną wypracowane, strategia Martingale może zabraknąć pieniędzy podczas szczególnie ostrej wyprzedaży. Może się tak zdarzyć, ponieważ ekspozycja na ryzyko rośnie wykładniczo, ale zyski rosną tylko liniowo.

Podsumowując, strategie walutowe Martingale mogą być pomocne, gdy są używane w ograniczonych okresach w zakresach transakcji przez doświadczonych handlowców, którzy koncentrują się na parach walut pozytywnych. Jednak zagrożenia są w przeważającej mierze negatywne.

Czy kiedykolwiek próbowałeś strategii Martingale "double down" w swoim własnym handlu forex?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 оценок, среднее: 5.00 из 5)
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

17 − 14 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map